Charla: Una aproximación estocástica para la estimación de pérdidas de créditos empresariales

Hoy  a las 6:00 pm Ideas de Inversión y la facultad de Matemáticas de la Universidad de los Andes, lo invitan a una charla con la conferencista Mariana Herrera del Fondo Nacional de Garantías

 

Resumen:

En la charla de hoy se buscara mirar como se puede utilizar la aproximación estocástica para la estimación de pérdidas de créditos empresariales, con aplicaciones en el cálculo de primas de riesgo y en la estimación de reservas técnicas.

El modelo estándar de estimación de pérdidas crediticias se basa en la teoría de Markov donde supone que la probabilidad de pasar de un estado de mora a otro no depende de la evolución del crédito en general, esta variación al modelo, pretende tomar en consideración otros parámetros dentro del análisis así como el plazo de los créditos, la altura de vida, el periodo de observación de los datos y otras variables de segmentación inherentes al negocio. De acuerdo con esto, el modelo plantea la creación de matrices de transición 5-dimensionales y la construcción recursiva de una tabla de pérdidas esperadas utilizada para el cálculo de reservas y para el cálculo de la prima pura de riesgo para seguros de riesgo crediticio.

Lugar: Universidad de los Andes (salon B-203) Entrada Libre 

Si quieren asistir a esta conferencia de forma virtual, podrán hacerlo por nuestro canal :http://www.ustream.tv/channel/ideas-de-inversion

Hora: 6pm

Los esperamos!!